Физико-математический форум

Международная Научная Школа «Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах» (МА БР - 2008) проводится с 24 по 28 июня 2008 года в Санкт-Петербурге.
Школу проводят Институт Проблем Машиноведения РАН, Санкт-Петербургский Институт Информатики и Автоматизации РАН, Бюро оценки и анализа кредитных рисков "ИНО_ТЕЛ" при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ).

Будут рассматриваться следующие темы:

a) Модели риска в бизнесе
Рыночный риск;
Операционный риск и риск ликвидности;
Кредитный риск;
Риск портфеля ценных бумаг;
Риск в задачах стратегического менеджмента;
Риск взяток и коррупции;
Точность, робастность и прозрачность ЛВ-оценки риска в бизнесе;
Базы знаний и задачи риска, эффективности и управления;
Комбинированные ЛВ-модели риска.

b) Модели риска в технике
Модели риска в атомной энергетике;
Сценарии и модели безопасности и риска неуспеха;
ЛВ-модели риска в системах с несколькими состояниями элементов;
Идентификация и оптимизация в задачах риска;
Анализ риска и управление риском;
Software для построения моделей риска и анализа риска.

Полная информация на сайте: http://www.inotel.org/masrconference/

ПРОГРАММА
http://www.inotel.org/masrconference/ma ... .htm#zaklp
...
Среда, 25 июня
Пленарное заседание 2, конф. зал ИПМАШ РАН
Председатель Хованов Н.В.
...
12.20 - 12.50
- Харин А.А. (Россия, Москва, Зеленоград, Современная Гуманитарная Академия). Вывод основного уравнения прогнозирования. Прогнозирование и планирование в сложных системах.

С помощью кусочно-непрерывного приближения и принципа неопределенного будущего, выведено уравнение прогнозирования. В качестве приложений уравнения, получены ограничения и рекомендации по прогнозированию и планированию.

Содержание

1. Принцип неопределенного будущего ……………………………… 2
1.1. Формулировка принципа
1.2. Первое следствие. Изменение вероятностей будущих событий, «отталкивание» от края диапазона вероятностей (от 0% и от 100%)
1.3. Второе следствие. Неполнота исходной системы вероятностей
1.4. Сравнение изменений свойств следствий во времени
1.4.1. Условное постоянство «отталкивания»
1.4.2. Увеличение количества непредусмотренных событий
2. Примеры применения принципа …………………………………….. 4
2.1. Логика. Возможность нарушения закона исключенного третьего для будущих событий
2.2. Теория вероятностей. Необходимость создания раздела, учитывающего реальные шумы и неопределенности
2.2.1. Расщепление, разрыв непрерывной шкалы вероятностей вблизи точек 0% и 100% под воздействием шумов, неопределенностей
2.3. Решение парадоксов и проблем экономической теории
2.3.1. Единое решение: парадокса Алле, проблемы неприятия риска, «премии за риск», equity premium puzzle, единого объяснения выигрышей и проигрышей, преувеличения малых вероятностей, единого объяснения «парадокса четырех областей»
2.3.2. Решение парадокса Эллсберга, проблем неполноты системы предпочтений и неприятия неопределенности
2.4. Сложные системы.
2.4.1. Возможность нарушения деления на группы несовместных событий для будущих событий
3. Будущее как продолжение настоящего …………………………….. 8
3.1. О непрерывности и дифференцируемости аппроксимаций
3.2. О правомерности аппроксимационного прогнозирования
4. Кусочно-непрерывное приближение ……………………………….. 9
4.1. Кусочно-непрерывное преобразование ряда Тейлора
4.2. Кусочно-непрерывное описание сложных систем
5. Создание, вывод уравнения аппроксимационного прогнозирования ……………………………. 9
5.1. Исходные положения
5.2. Учет кусочно-непрерывного описания сложных систем
5.3. Учет принципа неопределенного будущего. Прогноз будущего, как продолжение ситуации и тенденции настоящего с отклонениями от 100% продолжения
5.3.1. Учет первого следствия. Условно-постоянная погрешность
5.3.2. Учет второго следствия. Увеличивающаяся погрешность. Учет инерционности сложных систем
5.4. Уравнение и его модификации
6. Применение уравнения в прогнозировании ……………………….. 12
6.1. Возможность прогнозирования «от известного» и от автономного. Моделирование и метамоделирование
6.2. «Невозможности» аппроксимационного прогнозирования
6.2.1. Невозможность абсолютно точного прогнозирования
6.2.2. Невозможность абсолютно достоверного прогнозирования
6.2.3. Невозможность среднесрочного количественного прогнозирования
6.2.4. Невозможность долгосрочного целостного качественного прогнозирования
6.2.5. Невозможность сверхдолгосрочного качественного прогнозирования
7. Применение уравнения в планировании ………………………… 13
7.1. Необходимость гибкого среднесрочного планирования
7.2. Необходимость переориентируемого долгосрочного планирования
Заключение ………………………………………………………………. 14
Литература ……………………………………………………………….. 15

Остаётся пожелать Вам успешного выступления!
И если не сложно, кратко затем "озвучить" прения и отзывы. Интересно будет узнать "реакцию" академической науки. Я не специалист по экономическому моделированию. Поэтому только впечатление: ничего, что бы вызвало отторжение, я у Вас не увидел. Всё логично и математически выдержано. Мне кажется всё будет благожелательно.

_________________
Конышев Андрей